|
|
Modely úrokových měr
Butkovičová, Ivana ; Popela, Pavel (oponent) ; Chvátalová, Zuzana (vedoucí práce)
Táto bakalárska práca je zameraná na popis analýzu modelov úrokových mier, ktoré majú uplatnenie v oblasti finančnej matematiky. Konkrétne popisuje Vašíčkov model, Cox-Ingersoll-Rossov modelCIR model, Ho-Lee model a model Hull-White,. Tieto ktoré modely sú zadané stochastickými diferenciálnymi rovnicami. Teoretická časť tiež definuje základné pojmy stochastického kalkulusu. Všetky vyššie uvedené modely sú aj analyzované a kalibrované. Taktiež je v práci popísanáý spotováý a forwardová medzibankováý úroková miera LIBOR. Praktickou aplikáciou Aplikáciou konkrétnych dát, ktoré sú dostupné vo verejnej databáze Českej národnej banky, je docielenásme docielili simulácia Vašíčkovhou modelu a modelu Cox-Ingersoll-Rossov. Obdržané výsledky sú interpretované.
|
|
|
Interest Rates
Holotňáková, Dominika ; Hurt, Jan (vedoucí práce) ; Zichová, Jitka (oponent)
Práca je zameraná na štúdium úrokových mier. Pozostáva zo šty- roch kapitol. Prvá kapitola poskytuje úvod do danej problematiky, uvádza zá- kladnú terminológiu a rôzne postupy úročenia. Druhá kapitola v krátkosti pred- stavuje teoretické jednofaktorové a dvojfaktorové modely úrokových mier, pričom sa zameriava predovšetkým na Vašíčkov, Dothanov a Cox-Ingersoll-Rossov mo- del, ktoré použijeme v praktickej časti práce. Tretia kapitola je venovaná vnútor- nej politike bánk, popisuje najvýznamnejšie faktory ovplyvňujúce výšku úrokovej sadzby a úverového limitu. Posledná časť práce je praktickou aplikáciou jedno- faktorových modelov na reálne dáta. V úvode kapitoly sú popísané postupy na odhad parametrov, ktoré sa následne použijú pre jednotlivé modely. Numericky odhadnuté parametre sú potom vstupom pre simuláciu výnosových kriviek jed- nofaktorovými modelmi. 1
|
|
|
Modely úrokových měr
Butkovičová, Ivana ; Popela, Pavel (oponent) ; Chvátalová, Zuzana (vedoucí práce)
Táto bakalárska práca je zameraná na popis analýzu modelov úrokových mier, ktoré majú uplatnenie v oblasti finančnej matematiky. Konkrétne popisuje Vašíčkov model, Cox-Ingersoll-Rossov modelCIR model, Ho-Lee model a model Hull-White,. Tieto ktoré modely sú zadané stochastickými diferenciálnymi rovnicami. Teoretická časť tiež definuje základné pojmy stochastického kalkulusu. Všetky vyššie uvedené modely sú aj analyzované a kalibrované. Taktiež je v práci popísanáý spotováý a forwardová medzibankováý úroková miera LIBOR. Praktickou aplikáciou Aplikáciou konkrétnych dát, ktoré sú dostupné vo verejnej databáze Českej národnej banky, je docielenásme docielili simulácia Vašíčkovhou modelu a modelu Cox-Ingersoll-Rossov. Obdržané výsledky sú interpretované.
|
|
|
Interest Rates
Holotňáková, Dominika ; Hurt, Jan (vedoucí práce) ; Zichová, Jitka (oponent)
Práca je zameraná na štúdium úrokových mier. Pozostáva zo šty- roch kapitol. Prvá kapitola poskytuje úvod do danej problematiky, uvádza zá- kladnú terminológiu a rôzne postupy úročenia. Druhá kapitola v krátkosti pred- stavuje teoretické jednofaktorové a dvojfaktorové modely úrokových mier, pričom sa zameriava predovšetkým na Vašíčkov, Dothanov a Cox-Ingersoll-Rossov mo- del, ktoré použijeme v praktickej časti práce. Tretia kapitola je venovaná vnútor- nej politike bánk, popisuje najvýznamnejšie faktory ovplyvňujúce výšku úrokovej sadzby a úverového limitu. Posledná časť práce je praktickou aplikáciou jedno- faktorových modelov na reálne dáta. V úvode kapitoly sú popísané postupy na odhad parametrov, ktoré sa následne použijú pre jednotlivé modely. Numericky odhadnuté parametre sú potom vstupom pre simuláciu výnosových kriviek jed- nofaktorovými modelmi. 1
|
host ::
RSS.